Правительство Австралии, хотя и не имело самостоятельности во внешней политике, проявляло очевидную заинтересованность в проблемах Тихоокеанского региона. Австралийские делегаты отстаивали интересы своей страны на конференции по колониям 1902 и на имперских конференциях 1907 и 1911. В 1909 был учрежден пост верховного комиссара по делам Австралии в Лондоне.
Австралия не предъявляла особых претензий на проведение независимой внешней политики, но хотела передавать свои пожелания британскому правительству и получать информацию о политике Великобритании. Австралия также проявила интерес к проблемам обороны.
Когда в 1914 разразилась война, лейбористский премьер-министр Австралии Эндрю Фишер обещал помогать Великобритании «до последнего человека и до последнего шиллинга». Австралийские войска получили боевое крещение в Галлиполи (Италия) 25 апреля 1915. С тех пор этот день отмечается как день поминовения солдат Австралийского и Новозеландского армейского корпуса.
После эвакуации из Галлиполи в декабре 1915 австралийские войска были переброшены во Францию. В самом конце 1916 лейбористский премьер-министр У.М.Хьюз признал необходимость введения воинской повинности. Однако его политические противники заставили провести референдум по данному вопросу, и предложение было отклонено.
После войны страна переживала экономический бум. В 1923 открытие предприятия «Холден» положило начало австралийскому автомобилестроению. В 1925 «Форд» открыл на материке свой филиал. Развитие получили и другие новые отрасли промышленности, в том числе электроэнергетика.
В 1927 профсоюзы объединились в Австралийский совет профсоюзов.
Во время послевоенного бума усилился приток эмигрантов в страну. К началу 30-х население страны достигло 6,5 миллионов человек.